公告日期：2022-11-14

交银施罗德养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基
金（FOF）风险揭示书

尊敬的投资人：

感谢您选择由交银施罗德基金管理有限公司发起募集并管理的“交银施罗德养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）”（以下简称“本基金”），在您做出投资决策前，敬请仔细阅读本风险揭示书和《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件。

本基金“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺；本基金不保本，可能发生亏损。
一、基金份额持有人须了解本基金以下投资内容：

（一）本基金的投资目标

本基金为基金中基金，依照下滑曲线进行大类资产配置，力争实现养老资产的长期稳健增值，满足养老资金理财需求。

（二）本基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含 ETF 和 LOF、香港互认基金、QDII）、国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

（三）本基金的投资组合比例

本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%，其中投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例合计占基金
资产的 0%-60%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

（四）本基金的主要投资策略

1、大类资产配置

本基金主要采用目标日期策略来进行投资品种的大类资产配置。随着所设定目标日期 2035 年的临近，逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例。从追求资本增值逐步转变为追求当期收益，通过全方位的定量和定性分析方法精选出优质基金组成投资组合，以期达到效用最大化，实现基金资产的长期增值。

大类资产配置按照下滑曲线进行调整，下滑曲线是描述基金中权益资产配置比例随着时间而变化的曲线。下滑曲线在趋势上是不断下降的，反映随着投资者年纪的增长，投资的风险偏好逐渐降低。即随着目标日期的接近，基金的资产配置方案越来越保守，权益类资产的投资比例逐步降低，固定收益类和货币类资产配置比例逐步提高。本基金预设下滑曲线的图例详见《招募说明书》。

本基金权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金（混合型基金需符合基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为 50%以上或者最近 4 个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在 50%以上）。其中权益类资产占比将按照下滑曲线逐年调整，并预留一定主动调整空间，在综合考虑各期限的资产配置需求和影响因素后，本基金的权益类资产配置比例如下：

年份 下滑曲线中枢 权益类资产占比

基金合同生效之日至 50% 35%-60%

2020.12.31

2021.1.1-2023.12.31 45% 30%-55%

2024.1.1-2026.12.31 40% 25%-50%

2027.1.1-2029.12.31 35% 20%-45%

2030.1.1-2032.12.31 32% 17%-42%

2033.1.1-2035.12.31 29% 14%-39%

因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例不符合上述投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

2、基金投资策略

基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金的评估分析，通过定量和定性相
结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的基金确定本基金配置组合。本基金的绩效评估系……
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