公告日期：2024-01-19

银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 008677

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 3,891,562,271.48 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过抽样复制法选择合
适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标
的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作
风险等因素构成组合，并根据本基金资产规模、日常申
赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，
选择合适的债券构建投资组合，以保证对标的指数的有
效跟踪。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比
例不低于基金资产的 80%，其中投资于待偿期限为 1 年
至 3 年（包含 1 年和 3 年）的标的指数成份券及备选成
份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基
金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于

基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准 95%×中债-1-3 年国开行债券指数收益率+5%×银行活

期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于
股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金

为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指……
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