公告日期：2022-04-21

农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年
指数证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银中证国债政金债 1-5 年指数

基金主代码 008658

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额 12,226,244.62 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指
数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常
市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，将年化跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投
资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或
选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%将年化跟踪误差控制在 4% 以内。 如因标的指数
编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过
了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步
扩大。

1、指数化投资策略

本基金通过对标的指数成份券的历史数据和流动性分析，选取流
动性较好的成份券或备选成份券构建组合，对标的指数的久期等
指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。基金
管理人将定期评估投资组合与标的指数的偏离情况，定期对投资
组合进行调整，以确保组合保持与标的指数相似的风险收 益特

征，并缩小跟踪误差。

2、其他债券投资策略

为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险
的前提下，使用其他投资策略。包括银行间市场与交易所市场间
的跨市场投资策略、回购交易策略、公允价值策略等。

业绩比较基准 中证国债及政策性金融债 1-5 年指数收益率*95%+银行活期……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。