公告日期：2021-10-26

农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年
指数证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银中证国债政金债 1-5 年指数

交易代码 008658

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额 404,101,775.18 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获
得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪
投资目标 误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，将年化跟踪
误差控制在 4%以内。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化
的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成
份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造
与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对
标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度
投资策略 的绝对值不超过 0.35%将年化跟踪误差控制在 4%
以内。 如因标的指数编制规则调整等其他原因，导
致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金
管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
1、指数化投资策略

本基金通过对标的指数成份券的历史数据和流动性
分析，选取流动性较好的成份券或备选成份券构建组
合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标

的指数、降低交易成本的目的。基金管理人将定期评
……
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