公告日期：2022-01-24

华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式
证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 1 月 24 日
华泰柏瑞益商一年定开债券 2021 年第 4 季度报告
第 2 页 共 12 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到
或者超过 50%，本基金不向个人投资者公开销售。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞益商一年定开债券
基金主代码 008650
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日
报告期末基金份额总额 1,000,000,000.00 份
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求稳定增值。
投资策略 本基金在封闭期与开放采取不同的投资策略。
（一）封闭期投资策略
1、类属资产配置策略
本基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究预测，重点关注
GDP 增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济
指标，根据收益率、市场流动性、信用风险利差等不同因素的影响，
在基金合同约定比例的范围内合理配置国债、金融债、企业债、公司
债、中期票据、短期融资券等不同类属债券，通过灵活调整不同类属
债券在组合中的构成比例，力争获取超越基准的收益率水平。
2、债券投资策略
本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益曲线形态变化和发
债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置
策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种
构建债券组合。

华泰柏瑞益商一年定开债券 2021 年第 4 季度报告
第 3 页 共 12 页
3、信用债券投资策略
本基金将重点投资信用类债券，在内部信用评级的基础上和内部信用
风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的投资收
益，以提高组合收益能力。
4、回购策略
回购操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资
金，并购买具有高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。
5、资产支持证券投策略
在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将
采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的
方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风
险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配
置。
6、其他衍生工具投资策略
如果未来市场出现新的衍生工具，在履行适当程序后，本基金在届时
相应法律法规的框架内适度参与。本基金将制订符合本基金投资目标
的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险
和收益特征的前提下，谨慎进行投资。
（二）开放期投资策略
开放期内， 本基金为保持较高的组合流动性方便投资人安排投资，在
遵守本基金有关投资限制与比例的前提下，将主要投资于高流动性的
投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 5,847,583.93
2.本期利润 9,571,842.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.0096
4.期末基金资产净值 1,021,916,825.99
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。