公告日期：2021-10-27

南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金2021年第3季
度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方 0-5 年江苏城投债指数

基金主代码 008626

交易代码 008626

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 330,231,534.15 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方
法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，
构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
的指数的有效跟踪。

投资策略 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差
不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数收益率*95%+银
行活期存款利率(税后)*5%

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
风险收益特征 益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方

法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方 0-5 年江苏城投债 A 南方 0-5 年江苏城投债 C

下属分级基金的交易代码 008626 008627

报告期末下属分级基金的份 330,229,602.35 份 1,931.80 份

额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 0-5 年江苏城投债”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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