公告日期：2021-07-08

南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券 指数证券投资基金招募说明书（2021 年 7
月更新）

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

目录

§1 绪言...... 5
§2 释义...... 6
§3 基金管理人......10
§4 基金托管人......20
§5 相关服务机构 ...... 24
§6 基金的募集......26
§7 基金合同的生效 ...... 27
§8 基金份额的申购和赎回 ...... 28
§9 基金的投资......38
§10 基金的财产......47
§11 基金资产估值 ...... 48
§12 基金的收益与分配 ...... 53
§13 基金的费用与税收 ...... 55
§14 基金的会计与审计 ...... 58
§15 基金的信息披露 ...... 59
§16 侧袋机制......64
§17 风险揭示......66
§18 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 72
§19 基金合同的内容摘要 ...... 74
§20 基金托管协议的内容摘要 ...... 92
§21 基金份额持有人服务 ...... 106
§22 其他应披露事项...... 108
§23 招募说明书存放及其查阅方式 ...... 109
§24 备查文件......110

重要提示

本基金经中国证监会 2019 年 11 月 20 日证监许可〔2019〕2427 号文注册募集。本基金
的基金合同已于 2020 年 3 月 5 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：与投资债券等特定投资标的相关的特定风险；证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风险；法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金标的指数为中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数。中债-0-5 年中高等级
江苏省城投类债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括注册地在江苏省的发行人在境内公开发行且上市流通的待偿期为 5 年以下（包括 5 年）的城投类债券，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网-中债指数，网址：https://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query?locale=zh_CN。

本次更新主要涉及增加侧袋机制、更新基金管理人董监高信息以及修改基金份额计算尾差相关内容，并已在招募说明书中对相关表述做出了修订。其他信息内容截止日为 2020
年 12 月 5 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 9 月 30 日（未经审计）。

§1 绪……
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