公告日期：2020-10-28

广发养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发养老 2040（FOF）

基金主代码 008609

交易代码 008609

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 22 日

报告期末基金份额总额 53,084,141.67 份

本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的
基础上，通过定量与定性相结合的方法精选不同资
投资目标 产类别中的优质基金，结合基金的下滑曲线和市场
环境合理配置权重，追求基金资产的长期稳健增
值。

本基金采用在海外实践且卓有成效的养老目标日
期配置原理与组合构建框架，通过将到退休日（目
标日期）前收入积累的预期和合理的退休目标进行
匹配、优化，来确定权益、固定收益等基础资产类
别的投资比例。本产品的基础配置模型为目标日期
下滑曲线，对应了投资组合在距离退休日不同时期
的风险递减的权益、固定收益等配置比例。本基金
投资策略 会适当对大类资产进行细分，以建立投资规则下精
准的组合构成比例，底层基金配置有严格的筛选流
程。本基金也会考虑在一定情况下将相关政策允许
的单一股票、债券等资产纳入投资标的范围。

本基金以精选各资产类别中代表性强的子类别为
组合构建基础，通过自上而下的分层权重设置和均
衡战术调整，设定随目标日期到期时间移动的权
益、固定收益配置偏离和最终成仓比例。

中证 800 指数收益率×X+中债-综合全价(总值)指数
业绩比较基准 收益率×（1-X），其中 X 为下滑曲线值，各年的下
滑曲线值参见招募说明书中的规定执行。

本基金为目标日期基金中基金，2040 年 12 月 31
日为本基金的目标日期，风险和收益水平会随着目
标日期的临近而逐步降低。本基金在投资初始阶段
风险收益特征

具有……
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