公告日期：2024-09-30

汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
（2024 年第 2 号） 招募说明书（更新）
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汇安基金管理有限责任公司
汇安中债-广西壮族自治区公司信用类
债券指数证券投资基金
（2024 年第 2 号）
招募说明书
（更新）
二零二四年九月
基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
（2024 年第 2 号） 招募说明书（更新）
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【重要提示】
1、本基金根据 2019 年 11 月 25 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《关于准予汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资
基金注册的批复》（证监许可[2019]2506 号）进行募集。 本基金合同已于 2019 年
12 月 27 日生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金标的指数为中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数。
（1） 指数名称
中文名称：中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数
英文名称： ChinaBond Guangxi Zhuang Autonomous Region Company Credit
Bond Index
财富指数编码： CBA11601
（2） 样本选取方法
1） 债券种类
企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券，不包含集合企业
债、集合票据
2） 发行人
注册地在广西壮族自治区的企业
3） 上市地点
全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
4） 债券余额
无限制
5） 债券剩余期限
一天以上（包含一天），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取
6）信用评级
主体评级为 AA 及以上的债券汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
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7）中债市场隐含评级
AA-及以上
8）债券币种
人民币
9）付息方式
无限制
10）上市期限
无限制
11）含权债
包含含权债
12）取价源
以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报
价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再
无则直接采用中债估值价格。
（3） 指数计算
1）基准日
2014 年 12 月 31 日，基点值为 100
2） 指数计算频率
每个全国银行间债券市场交易日计算
3） 计算公式
①财富指标值计算公式
ITTR = ITTR −1 × {∑i [(PiF,T + Int PiF,Ti,T−1+ Prii,T) × mWiF,T−1] + (1
+ RT−1) × ∑ cWiF,T−1
i }
( )
, 1
, 1
, 1 , 1
F
F i T
i T F
i T i T
i
MV
mW
MV Cash
−
−
− −
=
 +
( )
, 1
, 1
, 1 , 1
F i T
i T F
i T i T
i
Cash
cW
MV Cash
−
−
− −
=
 +汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
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Cash
i,T = (1 + RT−1) × Cashi,T−1 + Inti,T + Prii,T
其中：
I
T
TR为 T 日债券指数的财富指数值
P
i,T
F 为 T 日债券 i 的全价价格
Int
i,T为 T 日债券 i 支付的利息，若无派息则该项为 0
Pri
i,T为 T 日债券 i 提前偿付的本金额，若无提前偿付则该项为 0
mW
i,T−1
F 为 T − 1 日债券 i 的全价市值权重
cW
i,T−1
F 为 T − 1 日债券 i 的现金权重
R
T−1为 T − 1 日活期存款日利率
Cash
i,T为本月至 T 日来自债券 i 的累计现金流
利息及再投资处理方式：当月收到的利息及提前偿还的本金收入作为现金投
资于活期存款，月末最后一个工作日将当月累积的现金全部再投资于债券组合中。
②全价指标值计算公式
𝐼𝑇𝐹 = 𝐼𝑇𝐹−1 × ∑𝑖 (𝑃𝑖𝐹,𝑇𝑃+𝑖𝐹,𝑇𝑃𝑟𝑖 −1 𝑖,𝑇 × 𝑊𝑖𝐹,𝑇−1)
其中：
𝐼?……
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