公告日期:2021-04-15
长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券
投资基金
更新的招募说明书
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
二〇二一年四月
重要提示
1、 长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投资基金(以下简称“本基
金”) 于 2019 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监许可【 2019】 2353
号文注册募集。 本基金合同于 2020 年 1 月 16 日正式生效。
2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、 本基金标的指数为中证可转债及可交换债券 50 指数。
( 1)样本空间
中证可转债及可交换债券 50 指数的样本空间由满足以下条件的债券构成:
1)债券种类:在沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券,且
正股非 ST、 *ST,不包括私募品种,债券币种为人民币;
2)剩余期限: 1 个月以上;
3)付息方式:附息固定、或附息累进、或到期一次还本付息。
( 2)选样方法
将样本空间中的债券按收盘市值从大到小排序, 选取前 50 只作为指数样本
券; 如果不足 50 只,则选取样本内所有债券为样本券。
( 3)指数计算
中证可转债及可交换债券 50 指数采用派许加权综合价格指数方法计算, 计算公
式为:
报告期指数=报告期样本债券部总市值/除数*100
其中, 报告期样本债券总市值=Σ(全价×发行量×权重因子) , 全价=净价
应计利息。
当样本券数量不足 50 只时, 权重因子为 1; 当样本券数量为 50 只时,权重
因子介于 0 和 1 之间, 以使个券权重不超过 8%, 正股行业样本券权重不超过
40%。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站
( http://www.csindex.com.cn/)。
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4、 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券/期货市场波动等因素产生
波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。
投资本基金可能遇到的风险包括: 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市
场价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 利率风险,
本基金持有的可转债、 信用类固定收益品种违约带来的信用风险, 债券投资出现
亏损的风险; 基金运作风险,包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动
性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
5、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行
相应程序后, 可以启用侧袋机制, 具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。
侧袋......
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