公告日期：2023-11-16

恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金
清算报告

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告出具日期：2023 年 11 月 09 日

报告公告日期：2023 年 11 月 16 日

§1 重要提示

恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2094 号文核准募集，《恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）于
2020 年 05 月 22 日正式生效，本基金的基金管理人为恒生前海基金管理有限公司，基金托
管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《基金合同》的约定，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议并表决通过了《关于终止恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会
表决结果暨决议生效公告详见 2023 年 10 月 18 日刊登在《中国证券报》、基金管理人网站
（ https://www.hsqhfunds.com ） 、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。本基金管理人按照《基金合同》的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的基金最后运作日定为
2023 年 10 月 18 日，并于 2023 年 10 月 19 日进入清算期。

本基金管理人恒生前海基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2023 年 10 月 19
日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计、上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

§2 基金概况

基金名称 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金

基金简称 恒生前海沪深港通龙头指数

基金主代码 008407

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 05 月 22 日

基金最后运作日

(2023 年 10 月 18 日) 24,204,052.31 份

基金份额总额

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。在正常市场情况
下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建
指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无
法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争将日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35％以内，年跟踪
误差控制在 4％以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 ……
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