公告日期：2023-10-25

大成标普 500 等权重指数证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII

基金主代码 096001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 176,260,000.20 份

投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投
资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足
够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适
当的替代。

本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重
指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建
立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。

业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数）

风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于
混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高
的产品。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

大成标普 500 等权重指数
下属分级基金的基金简称 大成标普 500 等权重指数(QDII)A

(QDII)C

下属分级基金的交易代码 096001 008401

报告期末下属分级基金的份

176,184,783.78 份 75,216.42 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited

中文名称：中国银行（香港）有限公司

注：根据 2021 年 9 月 4 日基金管理人披露的《大成基……
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