公告日期：2024-07-19

博时中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 博时中证 500ETF 联接

基金主代码 008396

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 583,022,732.88 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即中证 500 指数的表
现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目
标 ETF。

本基金不参与目标 ETF 的投资管理。投资策略包括资产配置策略、
基金投资策略、成份股、备选成份股投资策略、债券投资策略、资
产支持证券的投资策略、可转换债券投资策略、融资及转融通证券
投资策略 出借、股指期货、股票期权及其他金融衍生品的投资策略。

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资
于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比
较基准之间的预期日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，预期年化
跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差
进一步扩大。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，
具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益
风险收益特征 特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪中证 500
指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币
……
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