公告日期：2023-09-14

华富中债-安徽省公司信用类债券指数证
券投资基金

更新招募说明书

(2023 年 9 月 14 日更新)

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：徽商银行股份有限公司

二零二三年九月

目 录

重要提示...... 3
第一部分 绪言...... 8
第二部分 释义...... 9
第三部分 基金管理人...... 14
第四部分 基金托管人...... 26
第五部分 相关服务机构...... 30
第六部分 基金的募集...... 32
第七部分 基金合同的生效...... 33
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 34
第九部分 基金的投资...... 46
第十部分 基金的业绩...... 55
第十一部分 基金的财产...... 58
第十二部分 基金资产估值...... 59
第十三部分 基金的收益与分配...... 64
第十四部分 基金费用与税收...... 66
第十五部分 基金的会计与审计...... 69
第十六部分 基金的信息披露...... 70
第十七部分 侧袋机制...... 77
第十八部分 风险揭示...... 80
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 87
第二十部分 基金合同内容摘要...... 89
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 106
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 122
第二十三部分 其他应披露事项...... 124
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式...... 125
第二十五部分 备查文件...... 126

重要提示

华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金（以下简称“本基 金”）的募集申请经中国证监会2019年11月4日证监许可【2019】2172号准予 募集注册。本基金合同于2020年8月3日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证 监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金标的指数为中债-安徽省公司信用类债券指数

1、样本选取方法

1.1、债券种类

企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券，不包含集合企 业债、集合票据

1.2、发行人

注册地在安徽省的企业

1.3、上市地点

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

1.4、托管余额/发行量

无限制

1.5、债券剩余期限

一天以上（包含一天），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取
1.6、信用评级

主体评级：AA及以上的债券，及主体评级AA-且债项评级AAA的企业债和公 司债中债市场隐含评级：AA-及以上

1.7、债券币种

人民币

1.8、付息方式

无限制

1.9、上市期限

无限制

1.10、含权债

包含含权债

1.11、取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合理的最优双边 报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘 价，再无则直接采用中债估值价格。

2、指数计算

2.1、基准日

2014年12月31日，基点值为100

2.2、指数计算频率

每个全国银行间债券市场交易日计算

2.3、计算公式

2.3.1、财富指标计算公式

其中：

为 T 日债券指数的财富指数值

为 T 日债券 i 的全价价格

为 T 日债券 i 支付的利息，若无派息则该项为 0

为 T 日债券 i 提前偿付的本金额，若无提前偿付该项为 0

为 T-1 日债券 i 的全价市值权重

为 T-1 日债券 i 的现金权重

为 T-1 日活期存款日利率

为本月至 T 日来自债券 i 的累计现金流

利息及再投资处理方式：当月收到的利息及提前偿还的本金收入作为现金投资于活期存款，月末最后一个工作日将当月累积……
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