公告日期：2023-07-21

华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：徽商银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 7 月 21 日
华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2023 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富中债-安徽省公司信用类债券指数
基金主代码 008340
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日
报告期末基金份额总额 2,884,484,253.53 份
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误
差不超过 4%。
投资策略 1、本基金的标的指数为中债-安徽省公司信用类债券指
数
本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标
的指数进行跟踪。
分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数
的成份债券及备选成份券中抽取若干成份券，或必要时
选择非成份券作为替代，构成用于复制指数跟踪组合的
方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上，有效
减少组合维护及再平衡的所需的费用。
本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的公开评
级、隐含评级、剩余期限、久期、历史流动性、国债利
差及收益率等进行分析，在以成份债券评级分布、久期
与指数一致为基本目标的基础上，选择在同隐含评级范
围内，流动性最好的成份券作为备选，在此基础上，在
可成交的情况下再依次考虑风险的充分分散以及提升组

华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2023 年第 2 季度报告
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合收益。最终使得构建的组合为流动性最好的成份券。
并与标的指数在公开评级分布、剩余期限等分布特征上
尽可能相似，从而达到组合在具有较高流动性的基础上，
最大程度复制标的指数的目的。
由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重和
债券品种与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制
跟踪误差的前提下，可通过风险可控的积极管理比如参
与风险低且可控的债券回购等投资获得超额收益，以弥
补基金费用等管理成本，控制与标的指数的偏离度。
在条件允许的情况下，本基金将完全复制指数进行投资。
2、债券投资组合的优化
为更好地跟踪指数走势，基金管理人将采取适当方法对
债券投资组合进行整体优化调整，如“久期匹配”、“期
限匹配”等。
（1）久期匹配
“久期匹配”策略是指以投资组合久期与标的指数久期
一致为目标，从而使得在收益率曲线平行移动的情况下，
债券投资组合和标的指数走势一致。
（2）期限匹配
“期限匹配”是指衡量各个期限的债券权重，力争基金
组合各个期限段权重与标的指数分布相匹配，减少期限
利差变动造成的跟踪误差。
3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配
置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各
品种的流动性、收益性等确定各子类资产的配置权重，
即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
业绩比较基准 中债-安徽省公司信用类债券指数收益率*95%+银行活期
存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金属于指数基金，采用代表性分层抽样复制策略跟
踪中债-安徽省公司信用类债券指数，其风险收益特征与
标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 徽商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富安徽省信用债指数 A 华富安徽省信用债指数 C
下属分级基金的交易代码 008340 00……
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