公告日期：2024-06-14

摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金（大摩量化配置混合 C 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 17 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩量化配置混合 基金代码 233015

下属基金简称 大摩量化配置混合 C 下属基金交易代码 008305

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国） 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 12 月 5 日

基金经理 余斌 理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 10 日

注：本基金于 2019 年 12 月 18 日新增 C 类份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，获得超越比
较基准的超额收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括交易所和银行间两
个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等）、银行存款、
货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%；除股票外的其他资产占基金
资产的比例范围为 5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略

资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，确定中

长期的资产配置方案。

2、行业配置策略

本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏观经济、产业链指标之间的关系，并
结合各行业的估值水平、一致预期、盈利水平、动量反转等指标，获得各行业的预期收
益率，并运用 BL 模型对行业配置权重进行优化。

3、股票配置策略

在行业内选股策略上，本基金采用量化模型的方法进行选股。量化选股模型包括但不限
于以下两种：一种是持有行业内若干权重股，并优化其在基金中的权重以拟合行业平均
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