公告日期：2024-01-19

摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大摩量化配置混合

基金主代码 233015

交易代码 233015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日

报告期末基金份额总额 86,098,781.85 份

投资目标 本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降
低组合风险的同时，获得超越比较基准的超额收益。

投资策略 1、资产配置策略

资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结
合定性分析和定量分析，确定中长期的资产配置方案。
2、行业配置策略

本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏观经
济、产业链指标之间的关系，并结合各行业的估值水平、
一致预期、盈利水平、动量反转等指标，获得各行业的
预期收益率，并运用 BL 模型对行业配置权重进行优化。

3、股票配置策略

在行业内选股策略上，本基金采用量化模型的方法进行
选股。量化选股模型包括但不限于以下两种：一种是持
有行业内若干权重股，并优化其在基金中的权重以拟合
行业平均收益；另一种是通过量化多因子选股模型挑选
优势个股。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×
20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于
货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金。

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

基金托管人 ……
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