公告日期：2021-03-25

摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金（大摩量化配置混合 C 份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 3 月 24 日
送出日期：2021 年 3 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 大摩量化配置混合 基金代码 233015

下属分级基金简称 大摩量化配置混合C 下属分级基金代码 008305

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理 基金托管人 中国农业银行股份有限公
有限公司 司

基金合同生效日 2012-12-11 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018-08-01

陈健夫 理的日期

基金经理 证券从业日期 2010-07-05

开始担任本基金基金经 2021-03-24

王联欣 理的日期

证券从业日期 2015-02-02

本基金于 2019 年 12 月 18 日新增 C 类份额

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，获得超越
比较基准的超额收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括交易所和银行
间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等）、银行
存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；除股票外的其他资产占基
金资产的比例范围为5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%，每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略

资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，确定

中长期的资产配置方案。

2、行业配置策略

本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏观经济、产业链指标之间的关系，
并结合各行业的估值水平、一致预期、盈利水平、动量反……
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