公告日期：2022-12-31

中银证券中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

更新招募说明书(2022 年第 1 号)

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证券监督管理委员会2019年10 月30日证监许可【2019】2051号文准予注册。本基金的基金合同于2020年5月14日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、技术风险、流动性风险等，也包括本基金的特定风险及其他风险等。

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为中银证券中证 500ETF，其标的指数为
中证 500 指数。

1、指数样本空间

2、选样方法

（1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300 的证券；

（2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

（3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取日均总市值由高到低进行排名，选取前 500 的证券作为指数样本。

中证 500 指数采用调整市值加权法。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数网，网址：www.csindex.com.cn。

本基金为中银证券中证 500ETF的联接基金，主要通过投资于中银证券中证 500ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证 500指数及中银证券中证 500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书。

本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风
险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、股价波动风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，本基金投资存托凭证将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止至 2022 年 12 月 6 日，基金投资组合报告和业
绩表现截止至 2022 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义 ...... 2
第三部分 基金管理人 ...... 8
第四部分 基金托管人 ...... 19
第五部分 相关服务机构 ...... 26
第……
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