公告日期：2021-10-27

中银证券中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中银证券中证 500ETF 联接基金

基金主代码 008258

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 39,837,672.60 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金力争将本基金净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金，通过把全部或接近全部的基金
资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金通过资产配置策略、目标 ETF 投资策略、股票投
资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持
证券投资策略及融资和转融通证券出借业务策略，以期
获得长期稳定收益。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率
×5%。

风险收益特征 本基金为中银证券中证 500ETF 的联接基金，主要通过投
资于中银证券中证 500ETF 来实现对标的指数的紧密跟

踪。因此，本基金的业绩表现与中证 500 指数及中银证
券中证 500ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险
和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场

基金。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 ……
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