公告日期：2023-10-25

南方中债 1-5 年国开行债券指数证券
投资基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中债 1-5 年国开行债券指数

基金主代码 008256

交易代码 008256

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 17 日

报告期末基金份额总 313,401,278.19 份
额

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选
投资策略 取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征 基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益
特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方中债 1-5 年国开 南方中债 1-5 年国开 南方中债 1-5 年国开
简称 行债券指数 A 行债券指数 C 行债券指数 E

下属分级基金的交易 008256 008257 014459

代码

报告期末下属分级基 313,178,604.56 份 203,452.84 份 19,220.79 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 7 月 1 日－2023 年 9 月 30 日）

主要财务指标 南方中债 1-5 年国开 南方中债 1-5 年国开 南方中债 1-5 年国开
行债券指数 A 行债券指数 C 行债券指数 E

1.本期已实现收益 4,655,287.18 1,661.13 176.09

2.本期利润 1,806,659.38 603.06 69.82

3.加权平均基金份额 0……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。