公告日期：2022-04-22

南方中债 1-5 年国开行债券指数证券
投资基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日
南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方中债 1-5 年国开行债券指数
基金主代码 008256
交易代码 008256
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 17 日
报告期末基金份额总
额
126,060,901.03 份
投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选
取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准 中债-1-5 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型
基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益
特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金 南方中债 1-5 年国开 南方中债 1-5 年国开 南方中债 1-5 年国开

南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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简称 行债券指数 A 行债券指数 C 行债券指数 E
下属分级基金的交易
代码
008256 008257 014459
报告期末下属分级基
金的份额总额
125,885,472.23 份 165,699.28 份 9,729.52 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中债 1-5
年国开行债券指数”。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
南方中债 1-5 年国开
行债券指数 A
南方中债 1-5 年国开
行债券指数 C
南方中债 1-5 年国开
行债券指数 E
1.本期已实现收益 1,308,942.24 1,972.66 93.50
2.本期利润 518,419.07 383.68 35.95
3.加权平均基金份额
本期利润
0.0040 0.0019 0.0037
4.期末基金资产净值 130,456,017.78 171,467.01 10,078.53
5.期末基金份额净值 1.0363 1.0348 1.0359
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方中债 1-5 年国开行债券指数 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较……
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