公告日期：2022-04-20

中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

清算报告

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告出具日期：2022 年 4 月 6 日

报告公告日期：2022 年 4 月 20 日

1 重要提示

中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“中金中债 1-3 年政金债
指数基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1914 号文注册，
2019 年 12 月 25 日基金合同生效。本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司（以下简称“中金
基金”），本基金托管人为浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）。

根据《中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》
生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情
形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。”

截至 2022 年 3 月 23 日日终，中金中债 1-3 年政金债指数基金出现连续 50 个工作日基金资产
净值低于 5000 万元情形，触发上述基金合同终止情形，本基金将根据《基金合同》约定进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会。

本基金自 2022 年 3 月 24 日起进入清算期，由基金管理人中金基金、基金托管人浙商银行、毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 中金中债 1-3 年政金债指数

基金主代码 008156

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

最后运作日（2022年3月23日） 4,871,197.68 份
基金份额总额
2.2 基金产品说明

本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险
投资目标 管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力
争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在 4%
以内。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的
指数中具有代表性和流动性的成分券和备选成分券，或选择非成分券作为
投资策略 替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合。同时，综合考虑债
券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯
例等情况，进行替代优化，以实现对标的指……
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