公告日期：2024-07-19

汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资
基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简 汇添富中债 7-10 年国开债

称
基金主 008054
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2020 年 01 月 14 日

日
报告期

末基金 3,291,091,419.36
份额总
额(份)
投资目 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
标 误差的最小化。

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份债券的
投资策 历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久
略 期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场
情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，
导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措
施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略还包括：
替代性策略和国债期货投资策略。

业绩比 中债-7-10 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%
较基准

本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基
风险收 金，高于货币市场基金。本基金属于中债-7-10 年国开行债券指数基金，是 益特征 债券基金中投资风险较低的品种。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-
7-10 年国开行债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风
险收益特征相似。

基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国光大银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富中债 7-10 年国开 汇添富中债 7-10 年国开 汇添富中债 7-10 年国开
的基金 债 A 债 C 债 E

简称
下属分

级基金 008054 008055 020591

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 2,389,206,455.26 875,376,065.93 26,508,898.17
金的份
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)

汇添富中债 7-10 年 汇添富中债 7-1……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。