公告日期：2023-10-25

汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资
基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基

金 汇添富中债 7-10 年国开债

简
称
基
金
主 008054
代
码
基
金
运 契约型开放式
作
方
式
基

金 2020 年 01 月 14 日

合
同

生
效
日
报
告
期
末
基
金

份 128,051,360.07
额
总
额
(
份)
投
资 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的目 最小化。
标

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份债券的历史数
据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行
跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风
险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过

投 3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过资 了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩策 大。本基金的投资策略还包括：替代性策略。当由于市场流动性不足或因法规规定略 等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管
理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟
踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、
信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替
代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
业
绩
比 中债-7-10 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%
较
基
准
风
险 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高收 于货币市场基金。本基金属于中债-7-10 年国开行债券指数基金，是债券基金中投益 资风险较低的品种。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-7-10 年国开行债券特 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
征
基 汇添富基金管理股份有限公司
金

管
理
人
基
金
托 中国光大银行股份有限公司
管
人
下
属
分
级
基

金 汇添富中债 7-10 年国开债 A 汇添富中债 7-10 年国开债 C

的
基
金
简
称
下
属
分
级
基

金 008054 008055

的
交
易
代
码
报
告
期
末
下
属
分

级 95,731,381.94 32,319,978.13
基
金
的
份
额
总
额
(

份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

……
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