公告日期：2022-09-14

嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资
基金更新招募说明书

(2022年09月14日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会
2019 年 9 月 16 日证监许可[2019]1691 号《关于准予嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券
投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于 2019 年 12 月 16 日正式生效，自该日
起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。本基金投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制
后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为中债-3-5 年国开行债券指数。

中债-3-5 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银
行在境内公开发行且上市流通的待偿期 2.5 至 5 年（包含 2.5 年和 5 年）的债券，样
本选取方法如下：

1）债券种类：政策性银行债

2）发行人：国家开发银行

3）上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

4）托管余额/发行量：无限制

5）债券剩余期限：2.5 年-5 年（包含 2.5 年和 5 年），含权债剩余期限按计算日
中债估值推荐方向选取

6）债券币种：人民币

7）付息方式：附息式固定利率

8）上市期限：无限制

9）含权债；包含含权债

10）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中央国债登记结算有限责任公司网站，网址：www.chinabond.com.cn。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2022年 8 月 11
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 6 月 30 日（未经审计），特别事项注明除外。
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