嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2021年第三季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2021-10-26
嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实中债 3-5 年国开债指数
基金主代码 008015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 16 日
报告期末基金份额总额 627,647,245.51 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35% ,将年化跟踪误差控制在 4%
以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金
跟踪偏离度和误差超过了上述范围,基金管理人应采取
合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
投资策略 本基金为被动式指数基金,主要采用代表性分层抽样复
制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券,
或选择非成份债券作为替代,综合考虑跟踪效果、操作
风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申
购赎回情况、市场流动性以及债券交易特性及交易惯例
等情况,通过“久期匹配”、“期限匹配”等优化策略对
基金资产进行抽样化调整,降低交易成本,以期在规定
的风险承受限度之内,尽量控制跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中债-3-5 年国开行债券指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型指数证券投资基金,风险与收益高于货
币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金为
指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》