鹏华丰庆债券型证券投资基金2022年第4季度报告
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公告日期:2023-01-20
鹏华丰庆债券型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华丰庆债券
基金主代码 007987
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 10 月 17 日
报告期末基金份额总额 1,798,847,608.15 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判
断,提高资金流动性和收益率水平,力争获得超越基金业绩比较基准
的收益。
投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包
括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势
等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判
断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类
资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大
类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略。 (1)久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”
为中心、自上而下的组合久期管理策略。如果预期利率下降,本基金
将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格
上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久
期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险 。 (2)
收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一
个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,即通
过对收益率曲线形状变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策
略构造组合,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基
于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强
组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析,在
可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。
在收益率曲线不变动的情况下,随着其……
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