大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-22
大成中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成中债 1-3 年国开债指数
基金主代码 007946
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日
报告期末基金份额总额 201,040,837.21 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在
0.2%以内,年跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略 在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在
0.2%以内,年跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规
则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪
误差进一步扩大。
1、指数投资策略
(1)债券投资组合的构建策略
构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛
选目标组合成份券和逐步调整建仓。
①划分债券层级
本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层
级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。
②筛选目标组合成份券
分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化
或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》