公告日期：2021-10-27

大成中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成中债 1-3 年国开债指数

基金主代码 007946

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 276,103,739.71 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在

0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。

投资策略 在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在

0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规
则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪
误差进一步扩大。

1、指数投资策略

（1）债券投资组合的构建策略

构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛
选目标组合成份券和逐步调整建仓。

①划分债券层级

本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层

级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。
②筛选目标组合成份券

分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化
或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征

……
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