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发表于 2022-01-21 08:07:14 股吧网页版
鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21

鹏华尊信 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华尊信 3 个月定开发起式债券

基金主代码 007870

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,919,770,799.65 份

投资目标 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力
求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 (一)封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量
通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和
增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、
税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方
向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制
定债券、现金类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、
债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、
骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略。 (1)
久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以
“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。如果预期利率
下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地
获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将
缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风
险 。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场
整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券

的搭配,即通过对收益率曲线形状变化的预测, 适时采用子弹式、
杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本
基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策
略,以达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率
曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭
……
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