公告日期：2021-07-16

华富基金管理有限公司
华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平
衡指数证券投资基金

更新招募说明书

（2021 年 7 月 16 日更新）

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二零二一年七月

目 录

重要提示...... 3
第一部分 绪言......9
第二部分 释义......10
第三部分 基金管理人 ...... 16
第四部分 基金托管人 ...... 27
第五部分 相关服务机构 ...... 36
第六部分 基金的募集 ...... 38
第七部分 基金合同的生效 ...... 39
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 40
第九部分 基金的投资 ...... 52
第十部分 基金的业绩 ...... 61
第十一部分 基金的财产 ...... 63
第十二部分 基金资产估值 ...... 64
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 69
第十四部分 基金费用与税收 ...... 70
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 73
第十六部分 基金的信息披露 ...... 74
第十七部分 侧袋机制 ...... 81
第十八部分 风险揭示 ...... 84
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 92
第二十部分 基金合同内容摘要 ...... 94
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要......111
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 128
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 130
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式...... 132
第二十五部分 备查文件...... 133

重要提示

华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金（以下简称“本
基金”）的募集申请经中国证监会 2019 年 7 月 25 日证监许可【2019】1389 号准
予募集注册。本基金基金合同于 2020 年 4 月 22 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金标的指数为中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数。

1、样本选取方法

1.1、债券种类

企业债、中期票据、公司债

1.2、上市地点

企业债、中期票据：全国银行间债券市场

公司债：上海证券交易所、深圳证券交易所

1.3、托管余额/发行量

债券余额不小于 5 亿元

1.4、发行期限

无期限

1.5、债券剩余期限

0 年-5 年（包含 5 年），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取

1.6、信用评级

公开债券主体评级：AA-以上

中债市场隐含评级：AA-以上

不包含债券主体评级为AAA且中债市场隐含评级为AA(2)或AAA+的债券，不包含公开债项评级低于主体评级的债券

1.7、债券币种

人民币

1.8、付息方式

无限制

1.9、含权债

包含含权债

1.10、与国债利差

同一发行主体选取与国债利差 5 日均值日均值最高的两支债券，并在按发行主体评级分组后，每个分组内选取与国债利差 5 日均值日均值排名前 30%的样本券进入指数。

1.11、取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价，再无则直接采用中债估值价格。

1.12.、样本券权重

指数按照样本券发行主体评级分为三组：

AA：15%

AA+：25%

AAA 及以上: 60%

以中债-企业债总指数、中债-中期票据总指数和中债-公司债总指数为参考指数，以每年六月和十二月第一个交易日成分券为样本，将参考指数和本指数根据指数成分券主体公开评级分为 AA、AA+和 AAA 及以上三组，并以每组样本券平均市值计算分组权重。当参考总指数组别之间权重与本指数差异超过 5%时，在下次换券时以 5%为最小单位调整分组权重。

2、指数计算

2.1、基准日

2014 年 12 月 31 日，基点值为 100

2.2、指数计算频率

每个全国……
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