公告日期：2024-06-22

南华基金管理有限公司
南华中证杭州湾区交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

招募说明书（更新）

2024 年第 1 号

基金管理人：南华基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二零二四年六月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 22 日证监许可【2019】1333 号文注册
募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的标的指数为中证杭州湾区指数。指数编制方案简介如下：

1、样本空间

同中证全指指数的样本空间

2、选样方法

（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

（2）在剩余证券中，选取注册地址在杭州、宁波、嘉兴、绍兴、湖州、舟山、金华、上海浦东、上海金山以及上海奉贤等城市和地区的上市公司证券；

（3）对于注册地址在上海浦东、上海金山以及上海奉贤的上市公司证券，按照中证行业分类，剔除银行、保险、资本市场以及其他金融等行业上市公司证券；

（4）剔除最近一期半年报、年报净利润为负的上市公司证券；

（5）计算剩余样本的综合得分，具体计算公式如下：

综合得分 = ∑各指标降序排名 × 指标对应权重

其中，式中所采用的指标（若财务数据未满三年，采用已有年份数据）及其对应的权重分别为：

➢ 过去三年 ROE 均值：35%

➢ 过去三年销售收入增长率：35%

➢ 过去一年日均总市值：30%

（6）将上述待选样本的综合得分由低到高排名，选取排名靠前的 100 只上市公司证券作为指数样本。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/931033。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时投资者需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，本基金投资运作过程中面临的主要风险包括：投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、特有风险、流动性风险以及其他风险。

本基金为南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“南华中证杭州湾区 ETF”或“目标 ETF”）的联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金与南华中证杭州湾区 ETF 在投资方法、交易方式、申购赎回方式和业绩表现等方面存在着联系和区别。本基金对南华中证杭州湾区 ETF 的投资比例不低于本基金资产净值的 90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。

本基金为指数基金的联接基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。
投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本基金招募说明书、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。此外，本基金以 1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险，本基金投资者有可能出现亏损。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。

除另有说明外，本招募说明书所载内容截止日为 2024……
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