报告期间,本基金基准指数MSCI中国A股指数在春节前小幅下跌,春节附近开始涨幅较为明显,最终整体收涨。本基金稳健开展投资运作。
本基金为指数增强基金,主要目标是在跟踪指数的基础上力争跑赢指数。产品在管理风险因子的大框架下,通过量化模型优选股票来实现投资目标。具体来说,产品通过风险模型管理股票组合在行业、风格等风险因子上的暴露,适度控制和基准指数之间的差异,以保持产品和基准指数之间相对合理的跟踪误差;同时,产品通过以建信多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择,在保持规定的成分股比例下,优选股票力争战胜基准的收益。