报告期间,产品基准指数MSCI中国A股指数先上行后震荡下行,最终略微收跌。本基金稳健开展投资运作,并成功跑赢了基准。
本基金为指数增强基金,目标是在跟踪基准指数的基础上,力争超越指数的收益。本基金主要通过量化模型进行组合构建和风险控制。其中,风险方面,本基金保持股票组合在行业和风格配置上与基准指数相似,从而适度管理了和基准指数间的偏离;选股方面,本基金主要通过以建信多因子模型为主的量化选股模型作为个股的选择依据,在保持规定的成分股比例下,主动超配或减配了部分个股品种。此外,本基金积极参与新股申购力争进一步增厚产品收益。