公告日期：2023-07-21

申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信沪深 300 指数增强

基金主代码 310318

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2013 年 6 月 7 日

报告期末基金份额总额 401,282,889.03 份

投资目标 本基金为增强型指数基金，通过数量化的投资方
法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，
同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基
金资产的长期增值。

投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进
行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风

险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+1.5%（指年收益率，
评价时按期间折算）。

风险收益特征 本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、
较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 申万菱信沪深 300 指数 申万菱信沪深 300 指数
称 增强 增强 C

下属分级基金的交易代

310318 007804

码

报告期末下属分级基金 315,839,233.47 份 85,443,655.56 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

申万菱信沪深 300 指 申万菱信沪深 300 指
数增强 数增强 C

1.本期已实现收益 -15,078,896.61 ……
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