公告日期：2021-12-16

1 / 4
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金（申万菱信
沪深300指数增强C）基金产品资料概要更新
编制日期： 2021年11月26日
送出日期： 2021年12月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 申万菱信沪深 300 指数
增强 基金代码 310318
下属基金简称 申万菱信沪深 300 指数
增强 C 下属基金代码 007804
基金管理人 申万菱信基金管理有限
公司 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司
基金合同生效日 2013-06-07
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘敦
开始担任本基金
基金经理的日期 2019-04-18
证券从业日期 2008-12-01
其他 自 2019 年 8 月 8 日起，本基金新设 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。
投资目标
本基金为增强型指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律
约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实
现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票、存托凭证、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。
基金的投资组合比例：本基金投资于股票及存托凭证的资产不低于基
金资产净值的80%，其中，投资于沪深300指数成份股、备选成份股的
资产占股票资产的比例不低于80%，每个交易日日终，应当保证现金
或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
主要投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在
控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投
资收益。
2 / 4
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。
风险收益特征
本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，
其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注：基金的过往业绩不代表未来表现
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
数据截止日期： 2021-09-30
0.66% 其他资产
4.10% 固定收益投资
7.08% 银行存款和结算
备付金合计
88.16% 权益投资
2019 2020
净值增长率 11.51% 39.44%
业绩基准收益率 13.12% 27.74%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
数据截止日期： 2020-12-31
3 / 4
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M）
/持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
赎回费
N < 7 天 1.50%
N ≥ 7 天 0.00%
申购费：
不收取申购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.00%
托管费 0.18%
销售服务费 0.40%
注： 1、本基金年指数使用费率为0.016%。指数使用费的收取下限为每季度人民币5 万元，
计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
2、信息披露费用、会计师费和律师费及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基
金资产中列支的其他费用。
3、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。
本基金面临的主要风险有：
1、本基金特有的风险
（ 1）本基金采用量化策略进行投资，在建立投资模型过程中，可能由于原数据错误或
预处理过程中出现错误而形成数据风险；或由于定量方法的缺……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。