网格交易有用吗？我拿沪深300回测，结果竟然是...
有位用户国庆节前私信向我提问他想看下网格交易到底有没有用，请我帮他测下，我把原问题和回测结果都贴出来。
分析：分时数据我没找到，按要求我用的收盘价网格间距1%来测，我一直不喜欢用短期视角看待投资，把沪深300拉到成立以来也就是04年底开始回测，测了长数据再截短很容易。
我报告下结论。
1、收益，如果熊市开始，一次性投资完胜。
网格的回撤确实比较小，来张特写，收益平庸，十五年一倍不到。
如果切换到牛市顶点开始网格交易，效果就很不一样了，网格交易胜出，不过还是没赚到多少钱。
2、仓位变化
虽然从边际变化上看网格交易法是越高越减仓，不过很遗憾，基于给定参数的减仓速度过快，以至于在第一波大牛市中严重踏空。
熊市开始的仓位变化如下图
3、换手率
真的不低，1%真的挺容易触发，我回顾了下沪深300成立以来统计数据涨跌幅绝对值超过1%的交易日有1535个，占比42.8%，虽然一次只调仓2%，也架不住两三天就交易一次，05年开始回测最终的累计换手率高达3018%，虽然离中国基民的平均水准还差一点，但也是很惊人的了。
以上乃我应小伙伴要求所作的数据，我尽可能客观地描述观察到的现象，网格交易法有很宽的边界，整体上网格交易法我不敢下结论，表示怀疑，单就这个例子上看效果不敢恭维。
你觉得还有什么好的网格办法？或者你想补刀欢迎在下方留言，被点赞多的以及关注我的我会优先验证。
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发表于 2019-10-15 15:28:28
大佬，这是我测算的慧定投
结论是慧定投穿越牛熊对中证500有奇效
然而另外一个很奇葩的是，上证50（易方达）穿越牛熊，普通定投爆发
哎。。。脑子乱了，分析不出原因。。。
大佬方便时看下。。。
结论是慧定投穿越牛熊对中证500有奇效
然而另外一个很奇葩的是，上证50（易方达）穿越牛熊，普通定投爆发
哎。。。脑子乱了，分析不出原因。。。
大佬方便时看下。。。
发表于 2019-10-15 15:43:38
泥瓦匠T无风险上杠杆 :
大佬，这是我测算的慧定投结论是慧定投穿越牛熊对中证500有奇效然而另外一个很奇葩的是，上证50（易方达）穿越牛熊，普通定投爆发哎。。。脑子乱了，分析不出原因。。。大佬方便时看下。。。
我下了班看下
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