公告日期：2022-07-21

申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信沪深 300 价值指数

基金主代码 310398

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 2 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,094,232,684.18 份

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和

数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业

投资目标

绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪

误差不超过 4%，实现对沪深 300 价值指数的有效跟踪。

本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成

份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数

投资策略 成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整

但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量

的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本

基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

沪深 300 价值指数收益率 × 95% +银行同业存款利率 ×

业绩比较基准

5%。

本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益

风险收益特征 的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型

基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 申万菱信沪深 300 价值指数 申万菱信沪深 300 价值指数

C

下属分级基金的交易代码 310398 007800

报告期末下属分级基金的份

791,812,084.01 份 302,420,600.17 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

……
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