公告日期：2021-07-21

申万菱信中小企业 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 2 季度报告

申万菱信中小企业 100 指数证券投资基金(LOF)

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

申万菱信中小企业 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信中小企业 100 指数(LOF)

场内简称 申万中小

基金主代码 163111

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 9 日

报告期末基金份额总额 98,034,018.18 份

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量
化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基
投资目标

准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差
不超过 4%，实现对中小板指数的有效跟踪。

本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成
份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份
投资策略

股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导

申万菱信中小企业 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 2 季度报告

致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、
个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完
成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的
投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指
数的表现。

业绩比较基准 95%×中小板指数收益率+5%×银行同业存款利率。

本基金具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险
风险收益特征 和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

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