公告日期：2024-09-10

嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数 证券投资基金联接基金更新招募说明书
(2024年09月10日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2019 年 7 月 24 日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中证央企创新驱
动交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可[2019]1357 号）注册
募集。本基金基金合同于 2019 年 11 月 28 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本
基金。

本招募说明书是对原《嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。此外，本基金有投资于股指期货、股票期权相关的特定风险。如因股指期货合约与指数波动不一致导致的基差风险以及股指期货合约之间价差异常变动可能导致的展期风险；因股指期货交易采取保证金制度且盯市结算可能导致的盯市结算风险；因所选择的期货经纪商破产清算或违规经营导致的第
三方风险；投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及
Rho 风险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。

嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）为嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证央企创新驱动 ETF”）的联接基金，主要通过投资于嘉实中证央企创新驱动 ETF 来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证央企创新驱动指数及嘉实中证央企创新驱动 ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金标的指数为中证央企创新驱动指数。

（1）指数样本空间

同中证全指指数的样本空间

（2）选样方法

①对样本空间内证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

②对样本空间内剩余证券，选取国务院国资委及其下属央企集团实际控股的上市公司证券为待选样本；

③在上述待选样本中，剔除过去一年经营活动现金净流量为负，且过去两年扣非净利润为负的证券；

④在剩余待选样本中，计算非金融行业上市公司研发支出占总市值比例、研发人员占比、专利质量得分、参与制定国家或行业技术标准的数量等四项指标的升序百分比排名，计算金融行业上市公司营业收入、净利润、专利质量得分、参与制定国家或行业技术标准的数量等四项指标的升序百分比排名，均以 40%、10%、40%、10%的权重求和得到创新得分；然后按照创新得分从高到低排名，选取排名前 50%的剩余待选样本为创新主题证券；

⑤在上述创新主题证券中，计算非金融行业上市公司净资产收益率、净利润增速、盈利质量、财务杠杆等四项指标的升序百分比排名，再以 30%、35%、25%、10%的权重求和得到质量得分，计算金融行业上市公司净资产收益率和净利润增速两项指标的升序百分比排名，以 50%和 50%的权重求和得到质量得分；以过去一年日均总市值的升序百分比排名为规模得分；

⑥将规模得分与质量得分以 80%和 20%的权重求和得到创新主题证券的综合得分，根据综合得分由高到低排名，选取排名靠前的 100 只证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制……
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