公告日期：2021-10-26

嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 嘉实央企创新驱动 ETF 联接

基金主代码 007792

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 23,613,787.81 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

投资策略 资产配置策略:本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过
投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资
目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏
离度进一步扩大。在投资运作过程中，本基金将在综合
考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采
用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行
目标 ETF 的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份
额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益;

股票投资策略:本基金将根据政策因素、宏观因素、
估值因素、市场因素四方面指标，在本合同约定的投资
比例范围内制定并适时调整国内 A 股的配置比例及投资
策略;

债券投资策略:本基金在债券投资方面，通过深入分
析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类

属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控
制和……
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