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发表于 2023-01-20 09:52:36 股吧网页版
南方梦元短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

南方梦元短债债券型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方梦元短债债券

基金主代码 007790

交易代码 007790

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 5 日

报告期末基金份额总额 3,679,538,799.64 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投
资短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。

1、信用债投资策略

本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。
信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获
取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级
的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,
获取信用利差带来的高投资收益。

投资策略 2、收益率曲线策略

收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异
变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。
通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分
析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取
子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限
间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和
凸度变化的交易。

3、放大策略

放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、
质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较
长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。
4、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金
流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,
采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析
和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的
总体投……
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