公告日期:2020-01-17
大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型
开放式指数
证券投资基金联接基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 1 月 17 日
大成 MSCI 价值 100ETF 联接 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 大成 MSCI 价值 100ETF 联接
基金主代码 007782
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日
报告期末基金份额总额 209,753,905.18 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数即 MSCI 中国 A 股质优价
值 100 指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基
金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等
因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的
方式投资于目标 ETF。本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为
主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本
基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也
大成 MSCI 价值 100ETF 联接 2019 年第 4 季度报告
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可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股质优价值 100 指数收益率×95% 银行活期存款税后利率
×5%
风险收益特征 本基金属于股票 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标 ETF 来实现对
业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与 MSCI 中国 A 股
质优价值 100 指数及目标 ETF 的表现密切相关,其预期风险与预期收
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