报告期内,A股市场走势在经历二季度的阶段性修复后出现回落,主要指数表现均不理想。其中,沪深300跌15.16%;中证500跌11.47%;创业板指跌18.56%。行业上(中信分类),煤炭、电力及公用事业、石油石化表现相对稍好;而建材、电子、传媒跌幅较大。风格上,价值总体相对占优。市场表现上,7月首周A股延续前期反弹势头,出现小幅上涨。此后至8月中,除小盘、成长依然坚挺外,总体在“经济复苏动能较弱”及“流动性不变”的组合背景下呈现震荡格局。8月下旬开始,影响市场更多的因素则是诸如海外通胀超预期、十年期美债利率快速上行、地缘政治事件、风险偏好等等。环境的变化导致市场波动加剧,主要指数普遍下跌。
本基金以大成MSCI中国A股质优价值100ETF作为其主要投资标的,业绩比较基准为MSCI中国A股质优价值100指数收益率95% 银行活期存款税后利率5%。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF,获取基金份额净值上涨带来的收益;在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。
运作层面上,本基金在报告期内基本保持满仓,并根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作和指标均符合基金合同的要求。