公告日期：2022-07-20

大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 大成 MSCI 价值 100ETF 联接

基金主代码 007782

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 8,563,053.61 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即 MSCI 中
国 A 股质优价值 100 指数的表现，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。

投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客
户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF
的管理。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、
效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎
回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标 ETF。本基
金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目
标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实
现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪偏离
度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。

业绩比较基准 MSCI中国A股质优价值100指数收益率×95%+银行活期
存款税后利率×5%

风险收益特征 本基金属于股票 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标
ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金
的业绩表现与 MSCI 中国 A 股质优价值 100 指数及目标

ETF 的表现密切相关，其预期风险与预期收益高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。

基金管理……
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