公告日期：2021-09-06

大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二一年九月

重 要 提 示

大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简
称“本基金”）经中国证监会 2019 年 4 月 11 日证监许可【2019】724 号文予以注册。本基
金基金合同于 2019 年 9 月 26 日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金属于股票 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标
ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与 MSCI 中国 A 股质优
价值 100 指数及目标 ETF 的表现密切相关，其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的
风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名单详见本基金份额发售公告。

本基金标的指数为MSCI中国A股质优价值100指数。

（1）指数样本空间

MSCI 中国A股在岸指数样本

（2）选样方法

MSCI 中国 A 股质优价值 100 指数首先通过波动率筛选法构建。MSCI 中国 A 股在岸
指数（母指数）的成分股按波动率升序排列，按证券数量排名前 80%的成分股构成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 指数符合条件的全部可选成分股。通过波动率筛选后，选出的证券运用 Barra 股票模型进行优化，最终选出指数的成分股。本指数的优化目标是使阿尔法得分最大化（代表本指数目标因子即质量和价值因子的跟踪成绩）。

指数每半年再平衡一次，时间通常为 5 月和 11 月最后交易日收盘，与 MSCI 全球可投
资市场指数的 5 月和 11 月半年度指数审查一致。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见摩根士丹利资本国际公司（MSCI）网站，网址：www.msci.com。

本基金本次更新招募说明书主要对基金经理相关信息进行了更新，基金经理相关信息更
新截止日为 2021 年 9 月 2 日。

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