公告日期：2022-10-26

前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海开源1-3年国开债

基金主代码 007765

基金运作方式 契约型普通开放式

基金合同生效日 2019年08月28日

报告期末基金份额总额 1,665,244.98份

投资目标 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有
效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最
优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动
性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，
以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争本基金的净值增长
投资策略 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编
制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏
离度、跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的8
0%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低

于本基金非现金基金资产的80%。本基金将采用抽样
复制和动态最优化的方法，主要以标的指数成份券
和备选成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操
作风险、投资可行性等因素构建投资组合，并根据
基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以
及债券特性、交易惯例等情况，选择合适的债券进
行投资，并对投资组合进行优化调整，力争实现对
标的指数的有效跟踪，实现对跟踪误差的有效控制。
……
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