公告日期：2021-10-27

中金衡益增强债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人： 中金基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 10 月 27 日
中金衡益 2021 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中金衡益
基金主代码 007697
交易代码 007697
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 18 日
报告期末基金份额总额 12,682,154.00 份
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积
极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健
的增值。
投资策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分
析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、
利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等
因素，分析比较债券市场、股票市场及现金类资
产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资
比例，控制投资组合的系统性风险。
本基金结合长期战略资产配置、中期周期资产配
置和短期战术资产配置的模型及研判，一方面积
极通过长中短期的策略相结合动态把握不同宏
观及中观时点的市场收益，另一方面通过各策略
间的风险预算控制，有效管理组合风险。
本基金增强策略主要来自于两方面。一方面，根
据对宏观经济周期的预判以及对市场环境经济
政策的持续跟踪，构建债券组合以获取相对稳定
的基础收益，同时采取买持策略、骑乘策略、曲
线策略、信用策略、杠杆策略等债券策略增强债
券资产的收益；另一方面，在积极的债券配置基

中金衡益 2021 年第 3 季度报告
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础上，辅以灵活仓位的可转债/可交债以及股票
投资，通过对市场风格切换、行业轮动、个股价
值驱动的把握，增强基金整体的获利能力。组合
总体采用大类资产配置策略，通过对债券资产久
期、权益资产仓位的把握，动态调节债券和股票
的配置比例，力争收益稳健严控回撤，提高基金
的收益水平。
业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深 300
指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率
（税后） *5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期
收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票
型基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金衡益 A 中金衡益 C
下属分级基金的交易代码 007697 007698
报告期末下属分级基金的份额总额 12,076,673.73 份 605,480.27 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）
中金衡益 A 中金衡益 C
1． 本期已实现收益 -85,470.70 1,635.34
2．本期利润 -66,694.67 -426.38
3．加权平均基金份额本期利润 -0.0043 -0.0001
4．期末基金资产净值 12,941,514.76 643,245.77
5．期末基金份额净值 1.0716 1.0624
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收……
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