公告日期：2024-01-22

南方定元中短债债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方定元中短债债券

基金主代码 007655

交易代码 007655

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 5 日

报告期末基金份额总额 472,080,626.26 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点投
资中短期债券，力争获得长期稳定的投资收益。

信用债投资策略:本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、
信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判
断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类
属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券
的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差
被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持
投资策略 信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。

收益率曲线策略:通过对同一类属下的收益率曲线形态和期
限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配
置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其
次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以
进行增陡、减斜和凸度变化的交易。

放大策略:放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回
购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相

对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方
式。

资产支持证券投资策略:本基金将在国内资产证券化产品具
体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个
券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制
资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动
性风险。

国债期货投资策略:本基金在进行国债期货投资时，将根据风
险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流……
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